Abaxx 推出德國(guó)風(fēng)電期貨，首發(fā)全新天氣衍生品套件

金融軟件與市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)公司Abaxx Technologies 近日在 Abaxx 交易所推出了 Enwex 德國(guó)風(fēng)電期貨，標(biāo)志著全新一套天氣衍生品的面世。

通過(guò)這一產(chǎn)品，可再生能源企業(yè)將能夠利用交易所交易的衍生品對(duì)沖德國(guó)風(fēng)電發(fā)電風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)Abaxx的官網(wǎng)，這一產(chǎn)品規(guī)格如下：

合約名稱：Enwex德國(guó)陸上風(fēng)電期貨

合約代碼：GWM

結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算

合約標(biāo)的：錨定由Enwex GmbH計(jì)算和發(fā)布的“Enwex Wind in EUR”指數(shù)（德國(guó)風(fēng)電指數(shù)，曲線ID: 10000219）。

合約價(jià)值：基于合約月份的最終結(jié)算價(jià)計(jì)算，該結(jié)算價(jià)為合約月份內(nèi)所有小時(shí)指數(shù)值的算術(shù)平均值。

報(bào)價(jià)與最小變動(dòng)：以Enwex風(fēng)電指數(shù)（歐元）報(bào)價(jià)，最小價(jià)格波動(dòng)為0.01指數(shù)點(diǎn)。

最后交易日：合約月份之后第一個(gè)工作日。

交易與清算：通過(guò)Abaxx交易所進(jìn)行交易，并由Abaxx Clearing Pte. Ltd.提供中央清算服務(wù)。

Abaxx交易所首席執(zhí)行官Nancy Seah對(duì)此評(píng)論道：“風(fēng)力發(fā)電已成為電力市場(chǎng)參與者的關(guān)鍵變量，而這一合約為他們提供了一種精確的、交易所清算的工具，以對(duì)沖可再生能源發(fā)電的實(shí)際運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)力波動(dòng)性轉(zhuǎn)化為可以在市場(chǎng)中定價(jià)和管理的因素。”

Abaxx 交易所成立于 2024 年，是一家總部位于新加坡的大宗商品期貨交易所和清算機(jī)構(gòu)。

Enwex風(fēng)電指數(shù)是一個(gè)經(jīng)過(guò)精細(xì)校準(zhǔn)的、國(guó)家特定的聚合風(fēng)機(jī)模型。它通過(guò)一個(gè)S型函數(shù)，將100米高空的預(yù)報(bào)風(fēng)速，轉(zhuǎn)化為一個(gè)代表該國(guó)整體風(fēng)電裝機(jī)容量理論發(fā)電利用率的標(biāo)準(zhǔn)化金融指數(shù)，為風(fēng)電期貨等衍生品提供了透明、可靠的結(jié)算基準(zhǔn)。這個(gè)S型函數(shù)完美地模擬了風(fēng)機(jī)的典型行為：風(fēng)速太低不發(fā)電，風(fēng)速達(dá)到切入速度后輸出功率快速上升，最后在高風(fēng)速時(shí)趨于平穩(wěn)。

根據(jù)Enwex官網(wǎng)，德國(guó)風(fēng)電指數(shù)設(shè)計(jì)如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：指數(shù)基于歐洲中期天氣預(yù)報(bào)中心（ECMWF） 運(yùn)營(yíng)模型提供的100米高度風(fēng)速數(shù)據(jù)。

核心模型：從風(fēng)速到利用率

指數(shù)通過(guò)一個(gè)國(guó)家特定的S型函數(shù)模型，將原始風(fēng)速轉(zhuǎn)換為代表德國(guó)整體陸上風(fēng)電裝機(jī)容量理論利用率的指數(shù)。公式簡(jiǎn)化理解如下：

利用率 = c * [ (Uo + ua) / (1 + exp(vs - s * (w - xs) - c)) - ua ]

其中：

w= 風(fēng)速（核心輸入）。

Uo= 最大利用率（德國(guó)設(shè)定為0.92，考慮了停機(jī)與維護(hù)）。

vs= 平均切入風(fēng)速（德國(guó)為3.2 m/s）。

s= 曲線斜率（控制利用率隨風(fēng)速增長(zhǎng)的速率）。

其他參數(shù)（c, ua, xs）用于技術(shù)校準(zhǔn)和曲線形態(tài)微調(diào)。

利用率最終被表達(dá)為“Enwex Wind in EUR” ，單位為歐元/兆瓦時(shí)，成為一個(gè)可直接交易的金融指數(shù)。該指數(shù)反映的是天氣驅(qū)動(dòng)的理論發(fā)電潛力，并未扣除限電因素，使其成為對(duì)沖發(fā)電量風(fēng)險(xiǎn)的純粹工具。

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