易中天組合超茅臺，量化拆解機(jī)構(gòu)的動作

最近A股市場里，有個板塊徹底火了！相關(guān)個股集體發(fā)力，不少標(biāo)的成交金額創(chuàng)下上市以來新高，還有一組知名標(biāo)的的股價總和，居然一度超越了行業(yè)標(biāo)桿。同時，高價股的數(shù)量也悄悄變多，電子、通信這些領(lǐng)域的標(biāo)的占比特別高。很多人看完只會說一句“太熱鬧了”，卻不知道這背后的核心邏輯是什么。其實市場的每一次異動，都不是憑空出現(xiàn)的，本質(zhì)是各路資金態(tài)度的直接體現(xiàn)。普通投資者靠感覺跟風(fēng)，往往慢半拍還容易踩坑，但如果用量化大數(shù)據(jù)的視角看，就能把這些看不見的資金行為，變成清晰可查的信號，幫我們看懂市場的真實節(jié)奏。

一、 用數(shù)據(jù)識別資金的共識信號

大家都知道，能走出亮眼行情的標(biāo)的，必然是有大量資金達(dá)成共識的。但資金的共識藏在日常交易里，普通人很難察覺。不過隨著量化大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟，現(xiàn)在已經(jīng)能把這些交易行為可視化。比如我常用的量化系統(tǒng)里，就有「資金全景」數(shù)據(jù)，橙色柱體代表「機(jī)構(gòu)資金」的交易活躍度，藍(lán)色柱體代表「游資」的交易活躍度，而紫色柱體則是兩者同時活躍，也就是「游資搶籌」，說明機(jī)構(gòu)和游資同時看好這只標(biāo)的。 看圖1：

就拿曾經(jīng)年度漲幅領(lǐng)先的標(biāo)的來說，在行情啟動前，「游資搶籌」現(xiàn)象一共出現(xiàn)了五次，這意味著機(jī)構(gòu)和游資反復(fù)在這只標(biāo)的上爭奪主導(dǎo)權(quán)，本質(zhì)就是資金在達(dá)成共識的過程。如果能提前注意到這個數(shù)據(jù)特征，自然會對這只標(biāo)的有不一樣的判斷，而不是等行情起來后才后知后覺。

二、 剝離表象看核心交易行為

很多人看股票，只盯著股價的表面走勢，很容易被震蕩或平靜的表象迷惑。但如果剝離股價，直接看交易行為數(shù)據(jù)，就能更清晰地發(fā)現(xiàn)資金的真實動向。比如把K線屏蔽后，專門看「游資搶籌」的信號，青色的標(biāo)記就是兩者同時活躍的狀態(tài)，一眼就能看清資金博弈的節(jié)奏，不會被股價的起伏干擾判斷。 看圖2：

量化系統(tǒng)還會對「游資搶籌」現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計，反復(fù)出現(xiàn)該信號的標(biāo)的，往往值得重點關(guān)注。比如有只做電網(wǎng)設(shè)備的標(biāo)的，前四次出現(xiàn)「游資搶籌」時，股價表現(xiàn)平淡，但第五次信號出現(xiàn)后，就走出了亮眼的行情。這說明資金的博弈早就在悄悄進(jìn)行，只是還沒體現(xiàn)在股價上而已，等博弈出結(jié)果，行情自然就來了。 看圖3：

三、 跨行業(yè)案例中的數(shù)據(jù)共性規(guī)律

這種資金博弈的規(guī)律，并不是某個行業(yè)獨有的，跨行業(yè)的標(biāo)的里同樣存在。比如有只做養(yǎng)生飲料的標(biāo)的，從題材上和之前的電網(wǎng)設(shè)備標(biāo)的完全不同，但交易數(shù)據(jù)里的特征卻高度相似。在股價維持震蕩的階段，「游資搶籌」的信號已經(jīng)反復(fù)出現(xiàn)，說明機(jī)構(gòu)和游資早就開始布局，只是還沒到行情啟動的節(jié)點。畢竟大資金的投入都是有明確目標(biāo)的，不會毫無理由地持續(xù)參與交易。 看圖4：

還有只做建材的標(biāo)的，行情啟動后表現(xiàn)格外突出，幾乎是連續(xù)走出亮眼走勢。對于這樣的標(biāo)的，普通投資者很難在行情啟動后跟上節(jié)奏，但如果提前通過量化數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)「游資搶籌」的信號，就能早早將其納入關(guān)注列表，不會錯過后續(xù)的行情機(jī)會。 看圖5：

四、 量化數(shù)據(jù)給普通投資者的啟發(fā)

作為普通投資者，我們沒有機(jī)構(gòu)的信息優(yōu)勢和資金實力，靠主觀判斷跟風(fēng)，往往只能吃到行情的尾巴，甚至踩錯節(jié)奏。但量化大數(shù)據(jù)的價值，就是把原本看不見的資金交易行為，變成清晰可查的可視化數(shù)據(jù)，讓我們能站在和機(jī)構(gòu)一樣的視角看市場。不用去猜資金的意圖，只要盯著數(shù)據(jù)特征，就能發(fā)現(xiàn)那些被資金共同看好的標(biāo)的。市場從來都不缺機(jī)會，缺的是發(fā)現(xiàn)機(jī)會的工具，而量化大數(shù)據(jù)，就是幫我們打開機(jī)會大門的鑰匙，讓投資變得更有邏輯、更有底氣。

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