圖解「突破回踩」實戰(zhàn)系統(tǒng)，90%機械規(guī)則+10%盤感，夠我吃多年！

我用的這套策略，名字很簡單，也很常見，叫“突破回踩”。該策略通過解讀買賣雙方的博弈來捕捉行情，它不復(fù)雜，但非常通用，幾乎可以用在任何市場、任何周期。

“突破回踩”策略的核心邏輯是，價格在關(guān)鍵位置發(fā)生有效突破后，往往會回踩原結(jié)構(gòu)位，并在確認主導(dǎo)力量仍占優(yōu)勢后，繼續(xù)沿突破方向運行。 無論你是做日內(nèi)交易還是高周期交易，規(guī)則完全一致。

不管你是做日內(nèi)、剝頭皮，還是做波段，規(guī)則一模一樣，邏輯也完全一致。

這套方法不靠預(yù)測，更不靠猜方向，這套策略建立在一個非常基礎(chǔ)、但被反復(fù)驗證的市場行為之上，即市場是由買方與賣方持續(xù)博弈推動前進的。

這套策略到底在做什么？說白了，市場每天都在重復(fù)三件事：

? 在關(guān)鍵位置發(fā)生博弈

? 價格突破其中一方的防線

? 回踩原結(jié)構(gòu)，測試“到底站不站得住”

如果主導(dǎo)力量仍然存在，價格就會沿著突破方向繼續(xù)走。

我只交易這種情況。

所以我的流程一直很固定：

? 先找清晰的支撐或阻力

? 等一個干凈、有力度的突破

? 不追，等回踩

? 看回踩時，誰重新掌控局面

? 用至少 1:2 的風險回報比進場

沒有回踩，不交易；沒有結(jié)構(gòu)，不交易。

我為什么刻意把系統(tǒng)做得這么“簡單”

很多人以為，好機會一定很復(fù)雜。但我這些年最大的體會剛好相反，風險最低、最容易重復(fù)的交易，往往來自最簡單的結(jié)構(gòu)。

我不依賴一堆指標，我關(guān)心的只有幾件事：

? 市場結(jié)構(gòu)是不是干凈

? 突破是不是有動能

? 回踩時，K線在“說什么”

? 誰在關(guān)鍵位置重新進場

我的交易里，大概90%是機械規(guī)則，剩下10%是經(jīng)驗（主觀判斷），而這10%的主觀性，僅來自于實時價格行為的經(jīng)驗，以及對價格運行速度與力度的解讀。

在實盤中，我可以使用較大的倉位，但這套策略同樣適合新手使用2–3手合約練習(xí)； 只要你嚴格執(zhí)行規(guī)則，它可以被應(yīng)用在股票、期貨和期權(quán)市場中。

我用哪些時間周期？

如果是日內(nèi)交易，我通常這樣分工：

? 1分鐘圖：進場

? 5分鐘圖：結(jié)構(gòu)背景

? 更高周期（4小時 / 日線）：方向判斷

我只在美東時間9:30–11:00（北京時間21:30–23:00）做日內(nèi)，因為這是動能和成交量最集中的時段。

如果是波段交易，邏輯完全一樣，只是持倉周期放大，比如數(shù)天時間。

這套方法的核心基礎(chǔ)

我認為整個系統(tǒng)建立在一個核心事實之上，市場本質(zhì)上是一場拍賣，是買方與賣方爭奪控制權(quán)的過程。

? 阻力位：賣方壓制買方

? 支撐位：買方壓制賣方

? 突破：一方取得階段性控制權(quán)

? 回踩：第一次真正的“壓力測試”

舉個例子：如果價格向上突破阻力，那在回踩時，買方必須守住這個位置。K線要清楚地告訴我，賣方的拋壓被吸收了。

反過來，向下突破也是一樣。

這種簡單而清晰的結(jié)構(gòu)邏輯，構(gòu)成了該策略中所有交易形態(tài)的基礎(chǔ)。

進場我最看重什么？

價格行為，永遠第一。

這套策略中最重要的能力，是理解每一根K線形成的過程中，買賣雙方發(fā)生了什么。

比如，長下影線的K線，往往意味著賣方被迅速反擊，買方在吸收拋壓；長上影線，則是相反的故事。

理解這個，比背任何形態(tài)名字都重要。

策略中的三種交易形態(tài)

我主要交易三種高勝率的交易形態(tài)：

? 單K線規(guī)則

? 首根K線規(guī)則（15分鐘 → 5分鐘 → 1分鐘）

? 盤前突破回踩

這三種形態(tài)底層邏輯完全一致，只是應(yīng)用在不同的市場環(huán)境和時間背景中。

策略規(guī)則

設(shè)置#1：單K線規(guī)則

這是整個策略中最簡單的一種形態(tài)，同時也是其他所有形態(tài)的核心基礎(chǔ)。

在價格發(fā)生突破之后，市場往往會出現(xiàn)以下行為：

? 價格回拉至關(guān)鍵價位

? 回測此前的“相反方向K線”

? 顯示出明確的買方或賣方力量

? 隨后沿突破方向繼續(xù)運行

在做多時，突破前最后一根收跌K線；在做空時，突破前最后一根收漲K線，都會形成一個“微型需求/供給區(qū)”。

這正是我所說的單K線規(guī)則。

做多規(guī)則

? 識別一個清晰的阻力位，且該位置有多次觸及

? 等待價格有效突破該阻力位

? 等待價格回踩

? 找出突破前最后一根收跌K線

? 價格必須回測這根K線區(qū)域

? 回測后，K線必須收在“單根K線區(qū)域”之上

? 入場點位于收盤價或下一根K線時

? 止損位低于單根K線規(guī)則區(qū)域

? 止盈目標至少2R；在當日高點處分批止盈

做空規(guī)則

與做多規(guī)則完全相反：

? 識別清晰支撐位

? 等待價格有效跌破該支撐位

? 等待價格反彈回踩

? 使用突破前最后一根收漲K線作為“單根K線區(qū)域”

? 在回測過程中，確認賣方力量壓制買方

? 出現(xiàn)疲弱的看漲K線或強勢的看跌K線收盤后進場

設(shè)置#2：首根K線規(guī)則（15分鐘 → 5分鐘 → 1分鐘）

該策略設(shè)置用于過濾開盤階段的混亂波動，并提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來跟隨早盤的趨勢方向。

交易步驟：

? 等待第一根15分鐘K線收盤，并標記其最高價與最低價

? 切換到5分鐘圖表，價格必須有效收在15分鐘區(qū)間之上或之下

? 再切換到1分鐘圖表，等待價格回測突破位

? 此處也可以結(jié)合使用單根K線規(guī)則

? 在K線收盤確認后進場

為什么這個設(shè)置有效

? 有效消除開盤初期的噪音

? 讓成交量有時間確立方向

? 充當更干凈的日內(nèi)開盤區(qū)間

? 在震蕩市場中具備更高的精確度

這通常被認為是該系統(tǒng)中結(jié)構(gòu)最清晰、執(zhí)行最規(guī)范的一種版本。

設(shè)置#3：盤前突破回踩

該設(shè)置用于從開盤起就具備明確動能的交易日。

交易規(guī)則

? 標記盤前高點與盤前低點（美東時間上午4:00–9:29）

? 9:30開盤后，等待價格向上或向下突破其中一側(cè)邊界

? 尋找強勢位移——即清晰、果斷、帶有攻擊性的行情推進

? 等待價格快速回踩至盤前關(guān)鍵價位

? 在1分鐘圖表上，以一根強勢K線收盤作為確認信號

備注說明

1. 在跳空高開或跳空低開的交易日效果最佳

2. 通常在1–3分鐘內(nèi)完成整個交易結(jié)構(gòu)

3. 回踩越迅速，風險回報比越高

注意：并非每天都值得交易。該策略在趨勢性行情中表現(xiàn)最佳。

三種市場類型

? 上漲趨勢：具備很強的延續(xù)潛力

? 下跌趨勢：同樣具備清晰、干凈的延續(xù)結(jié)構(gòu)

? 橫盤 / 震蕩：質(zhì)量最低，通常選擇回避

在區(qū)間震蕩行情中，形態(tài)往往跟進乏力；而在強方向性行情中，該策略的可靠性最高。

機械規(guī)則 vs 主觀判斷

該方法大部分是機械化的，包括：

? 關(guān)鍵價位

? 回踩位置

? K線收盤要求

? 止損

? 目標位

然而，大約有10%屬于主觀判斷，這些主要來自于：

? K線運行的節(jié)奏

? 影線的力度

? 價格拒絕的果斷程度

? 回踩的“性格”與質(zhì)量

這一小部分主觀能力，只能通過反復(fù)接觸同一類交易形態(tài)，逐漸建立起來。

盤前邏輯與跳空行為

當市場向上跳空時，盤前高點會成為最重要的關(guān)鍵價位，該位置往往是開盤后第一個被回測的區(qū)域。若在開盤后立刻出現(xiàn)帶有位移的突破回踩，勝率極高。

該規(guī)則在向下跳空的情況下，邏輯完全反向適用。

風險管理規(guī)則

Scarface始終遵守以下原則：

? 最低1:2的風險回報比（R:R）

? 止損必須設(shè)置在結(jié)構(gòu)位上下方（而不是隨意設(shè)置）

? 在當日高點或第一個重要日內(nèi)關(guān)鍵位減倉 25%–50%

? 保留部分倉位用于趨勢延伸

新手應(yīng)當每次只交易2–3手合約，學(xué)會正確進行分批止盈，在尚未穩(wěn)定之前，避免隨意調(diào)整倉位大小。這樣可以有效控制情緒，避免賬戶出現(xiàn)毀滅性回撤。

策略的優(yōu)缺點

這套策略旨在提供高質(zhì)量、可重復(fù)執(zhí)行的交易形態(tài)。但和任何交易系統(tǒng)一樣，在使用前都有一些關(guān)鍵點需要理解。

說明：這里列出的“缺點”并非劣勢，而是該策略的固有特性。這些特性需要交易者具備耐心、紀律和良好的管理能力，才能將策略有效發(fā)揮出來。

優(yōu)點

? 交易節(jié)奏快，確認迅速

? 形態(tài)高度可重復(fù)，便于回測

? 結(jié)構(gòu)簡單，減少猶豫

? 適用于不同時間周期與資產(chǎn)類別

? 一致的執(zhí)行可以帶來高質(zhì)量結(jié)果

缺點

? 猶豫會破壞進場時機與節(jié)奏

? 過于簡單，容易讓交易者自行引入復(fù)雜性

? 在高度震蕩的市場中表現(xiàn)較差

? 主觀判斷部分需要時間與經(jīng)驗積累

交易拆解

特斯拉交易案例 —— 首根K線規(guī)則（日內(nèi)做多）

背景與交易品種

? 品種：Tesla（TSLA）

? 類型：日內(nèi)做多，使用期權(quán)執(zhí)行

? 交易時段：常規(guī)交易時段，聚焦開盤動能

? 目標：使用首根K線規(guī)則（15分鐘 → 5分鐘 → 1分鐘），在清晰的趨勢日中尋找1:2以上風險回報的機會

標記第一根15分鐘K線

? 等待9:30–9:45的K線完整形成

? 標記該K線的高點和低點

? 在這15分鐘未結(jié)束前，不進行任何操作

切換至5分鐘圖

? 等待一根5分鐘K線收盤價站上15分鐘高點

? 第一次嘗試只是影線突破后收回區(qū)間 → 無效

? 下一根5分鐘K線完整收在高點之上 → 有效突破

切換至1分鐘圖

突破發(fā)生后，等待價格回踩以下區(qū)域：

? 15分鐘高點

? 單K線規(guī)則區(qū)域（突破前最后一根收跌K線）

單K線規(guī)則確認

? 價格回踩至突破前最后一根收跌K線。

? 該位置形成一個微型需求區(qū)。

進場觸發(fā)

? 等待一根1分鐘K線收盤，顯示買方重新介入

? 回踩K線出現(xiàn)明顯下影線 → 買方正在吸收賣方拋壓

? 在確認K線收盤時進場

止損設(shè)置

? 止損放在回踩結(jié)構(gòu)低點下方（確認K線下方）

? 一旦跌破，說明動能消失 → 形態(tài)失效

止盈目標

? 目標設(shè)在360這一干凈的整數(shù)關(guān)口，提供約2R的空間

? 當日高點不足2R，因此選擇360作為目標

結(jié)果

? 價格直接推升至360

? 主倉位在約2.3R附近平倉

? 剩余倉位根據(jù)結(jié)構(gòu)移動止損，直至被掃出

特斯拉交易拆解 —— 盤前突破回踩

標記盤前關(guān)鍵價位

? 標出凌晨4:00–上午9:29期間的盤前高點與盤前低點

? 這是該形態(tài)中唯一使用的價位

開盤強烈反應(yīng)

? 9:30開盤后，特斯拉價格立刻強勢拉升

? 第一根1分鐘K線就出現(xiàn)了非常激進的買盤——這是執(zhí)行該形態(tài)前必須看到的信號

突破盤前高點

? 價格以明顯的位移突破盤前高點，動作快速且果斷

? 突破必須伴隨強動能；緩慢或猶豫的突破，勝率較低

? 一旦出現(xiàn)位移，即開始準備等待回踩

回踩關(guān)鍵價位

? 突破后，特斯拉價格迅速回踩至盤前高點

? 回踩是必要條件——沒有回踩，就不交易

單K線規(guī)則共振

? 回踩精準觸及突破前最后一根收跌K線

? 該K線形成單K線規(guī)則區(qū)域

因此，這次回踩同時命中：

? 盤前高點

? 單K線規(guī)則區(qū)域

形成完美共振。

確認信號

? 在1分鐘圖上，回踩K線出現(xiàn)明顯的下影線

? 表明買方吸收了所有賣出嘗試

? 僅在確認1分鐘K線收盤之后進場

止損

? 止損設(shè)置在回踩低點下方，即單K線區(qū)域下方

? 一旦跌破，說明買方防守失敗 → 交易形態(tài)失效

目標位

? 目標設(shè)為當日高點，約提供3R的風險回報

? 由于位移極強，價格在2分鐘內(nèi)便觸及當日高點