上海
看了下調查原文和一些數據，真是大力出奇跡……簡單粗暴。
開盤：無懼利空買買買，營造多頭氛圍，操縱指數期權價格。此時開始買Put賣Call，期權交易市場更活躍，散戶多，ATV流動性好適合建倉，最后反手狂賣現貨期貨掙 指數期權的利潤。
2024年1月17日，BANKNIFTY指數開盤即大跌（低開），從前一交易日收盤的48,125.10點跌至開盤的46,573.95點。媒體報道稱，此次下跌可能歸因于市場對HDFC銀行于2024年1月16日收盤后公布的業績感到失望。
在一個本已下跌的市場中，簡街在現貨和期貨市場凈買入價值 4,370.03億盧比 的BANKNIFTY成分股， 在所有股票中（HDFCBANK除外），簡街貢獻了整個市場成交額的15-25%——這是一個非常顯著的主導份額/集中度。
拉高指數以后，指數的看跌期權（Put）變得更便宜，而看漲期權（Call）變得更昂貴。 BANKNIFTY指數期權市場的參與者，包括小型散戶參與者，遠多于底層現貨和期貨市場的參與者。
此時，簡街建立了龐大的看跌頭寸，其規模是其現貨/期貨多頭頭寸的7.3倍。
中午以后，反手賣出幾乎所有在第一階段買入的BANKNIFTY成分股的凈現貨/期貨頭寸。看跌期權價值上升，看漲期權價值下跌。
最終簡街從其規模大得多的BANKNIFTY指數期權頭寸（多頭看跌期權和空頭看漲期權）中獲利，指數期權的利潤遠遠超過了JS集團在盤中現貨/期貨交易中的虧損。
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