不想錯過？請收藏：4大熱門日內交易策略全解析（附圖解）

交易之路上，最關鍵的一步之一，就是先想清楚：我要怎么交易。這聽起來好像是廢話，但實際上，這個問題遠比很多人一開始想的要復雜得多。

在你決定用哪套交易系統、或者自己開發系統之前，第一件事不是找指標，而是想明白：我到底想成為什么樣的交易者？

只有想清楚這一點，你才能回答最早、也最核心的問題之一——我該做哪個時間周期的交易？

做高周期的中長期交易，和做低周期的日內交易，差別非常大。交易者在剛進入市場時，就必須決定自己要用什么方式來面對市場。當然，這兩種交易風格各有優缺點，也都有更適合它們的策略。本文將重點聊一聊日內交易策略。

那么，第一個問題來了：為什么很多交易者會選擇專注于日內交易？

日內交易策略的優勢

更快見效

吸引交易者選擇日內交易的原因有很多，其中最常見的一點就是——反饋快、結果來得快。

如果你在日線圖上進場，一筆交易可能要等上幾天，甚至幾周，行情才會走完；而在低周期，比如5分鐘圖上，一筆交易往往30分鐘以內就能見分曉。

對很多交易者來說，這一點非常有吸引力。日內交易不僅節奏更快、更刺激、參與感更強，而且還能讓你在一天或一周內，遇到更多交易機會。

成本更低

使用日內交易策略的另一個重要優勢，是可以避開隔夜持倉的成本。

一旦持倉過夜，在外匯交易中，如果你持有的貨幣對存在負利差，就可能要支付隔夜利息；在期貨市場中，也可能產生額外的手續費或成本。

而日內交易的倉位是當日開倉、當日平倉，這些隔夜成本自然就不存在了。

現在，我們已經聊完了日內交易策略的一些優勢和吸引力，接下來就該進入正題了——看看交易者在實際市場中可以使用哪些日內交易策略。

我們會先從一個簡單、容易上手的日內交易策略開始，然后再逐步過渡到更高級的日內交易策略。

1. 突破交易

在所有日內交易策略中，突破交易可以說是最常見、最簡單，同時也非常容易盈利的一種。它是一種相對穩健的日內交易方法，幾乎適用于所有市場和交易品種。

突破交易的核心思路只有一個：識別市場中的動能，并在行情開始加速擴展時順勢參與。

簡單來說：

? 看多突破（多頭突破）：先確認市場中存在明顯的多頭動能（也就是上漲趨勢），然后在價格突破前一個高點時進場做多。

? 看空突破（空頭突破，也常被稱為“向下破位”）：則是相反，先確認市場中存在空頭動能（下跌趨勢），再在價格跌破前一個低點時進場做空。

多頭突破交易示例

上圖展示了一個非常典型的多頭突破日內交易案例。

首先，我們可以看到價格整體是向上運行的，說明市場已經形成了多頭動能。隨后，價格創出一個高點后出現小幅回調，但很快買盤介入，再次推動價格上漲。

當價格突破前一個高點時，我們就可以果斷進場做多。隨后，市場在多頭動能的推動下繼續向上擴展。

接著，價格又創出新高，隨后小幅回調，但買方再次入場，把價格繼續推高。這時，當價格突破最近一次高點，我們甚至可以考慮進行第二次做多。

可以看到，這是一種邏輯非常清晰、執行非常簡單的日內交易策略，同時也是很多交易者長期使用、且非常有效的一種方法。

空頭突破交易示例

上圖展示的是一個典型的空頭突破（向下破位）交易案例。

一開始，價格處于明顯的下跌趨勢中，并不斷刷新低點。隨后，多頭短暫介入，價格出現了一次小幅反彈。但很快，賣方重新掌控局面，價格再次轉弱。

當價格跌破前一個低點時，我們就可以進場做空，目標是行情繼續向下延伸。

相關文章閱讀：《突破交易最佳入場時機曝光！4種絕殺技巧90%散戶不知道》、《突破交易是否是短線成功的秘訣？分享4種簡單、爆炸性的交易策略》

為什么突破交易這么好用？

突破交易的最大優勢在于：簡單、直接，而且非常高效。最近的高點和低點，給了我們非常明確的進場位置，同時也提供了清晰的止損位置。

舉個例子：在多頭突破中，當價格突破前高進場后，止損可以放在突破前那次回調形成的低點下方；同樣，在空頭突破中，當價格跌破前低進場后，止損可以放在下跌前那次反彈形成的高點上方。

在確定好進場和止損之后，只需要把止盈目標至少設為風險的2倍，就能保證整體具備正向的盈虧比，從長期來看，大大提高策略的穩定性和成功率。

突破行情本身就是動能的釋放和擴展，所以往往來得又快又猛。再加上這是在低時間周期上操作，很多突破交易幾分鐘到十幾分鐘就能結束。這意味著，交易者在一天之內，可以在多個市場、多個品種中，反復尋找并執行類似的機會。

簡單一句話總結，突破交易，就是抓住市場“開始加速”的那一刻，然后順勢搭車。只要方向對了，車速往往不會太慢。

日內交易中的ORB策略（開盤區間突破）

另一種非常受歡迎的日內交易策略，是我們剛剛講過的突破交易的一個更具體、規則更明確的版本——ORB（日內開盤區間突破，Opening Range Breakout）策略。

ORB策略一直深受日內交易者的喜愛，原因也很簡單：邏輯清晰、操作簡單，而且效果直接，和大多數突破策略一樣，實戰性很強。不過需要警惕假突破。

ORB策略和前面講到的普通突破策略本質相同，但最大的不同在于：支撐和阻力是提前確定好的。在這個策略中，交易者會打開自己常用的圖表和時間周期，通常選擇5分鐘到30分鐘之間的周期。

接下來，交易者會標出一個“開盤區間”的最高價和最低價，這個區間一般取開盤后的前30分鐘或前1小時。

之后的交易思路就非常簡單了：價格向上突破開盤區間的高點 → 做多；價格向下跌破開盤區間的低點 → 做空。

相關文章閱讀：《速戰速決！“5分鐘開盤區間突破”短線策略真的賺錢嗎？》

日高 / 日低區間突破策略

前一交易日高低點突破策略和ORB很相似，不同之處在于：這里使用的不是當日的開盤區間，而是前一個交易日的最高價和最低價作為關鍵支撐、阻力位。

在下面這張圖中，我們可以看到一個非常經典的多頭日高/日低突破案例。

在每個交易日開始時，交易者會先標出前一天的最高價和最低價。這一步可以在當天剛切換日期時完成，也可以在早盤開盤前完成。然后，交易者只需要觀察：價格會向哪個方向突破。

從第一個交易日來看，價格最初是向上突破的，創出新高后又回落，重新回到前一日的區間內。隨后，我們標出當天的區間。

第二天，價格強勢向上突破，隨后再次回落，形成當天的區間。

到了第三天，價格再一次明顯向上運行。

在以上每一種情況下，只要價格向上突破前一日的高點，我們都會考慮進場做多。

由于這是日內交易，我們不會長時間持倉，更不會隔夜，目標就是抓住突破后的那一段行情，然后平倉離場。

同樣地，這里的最佳做法是：在價格向上突破時進場，同時使用預先設定好的止損，比如設為當日波動區間的四分之一，然后將止盈目標設為止損的兩倍。

舉個例子，如果你做了一筆交易，而當天的波動區間是40點，那么你的止損就是10點，止盈目標則是20點。

ORB策略和日高/日低突破，本質都是“等關鍵區間被打破，再順勢出手”。規則簡單、節奏清晰，非常適合日內交易者執行，也特別適合那些不想盯太多指標、只想專注價格行為的交易者。

空頭交易示例

在上面的圖中，我們可以看到一個非常典型的日高 / 日低日內交易策略的空頭版本。這一次，我們同樣先標出前一交易日的最高價和最低價。可以看到，在第一個交易日里，價格向下突破，給了我們一次做空的機會。

接著，市場在中間那一天進入了震蕩整理，價格既沒有向上突破前一日高點，也沒有向下跌破前一日低點。到了第三天，價格再次向下突破，跌破前一日的低點，于是又給了我們一次新的做空機會。

這個例子非常有價值的一點在于，它清楚地展示了這個策略中的一個關鍵細節：正如你看到的那樣，在中間那一天，價格既沒有突破前一日的高點，也沒有跌破前一日的低點，這意味著當天是沒有交易機會的。

在這種情況下，常見、也是比較標準的處理方式是：繼續沿用前一日的區間。因為這個在區間內波動、卻沒有發生突破的交易日，被稱為“內包日”。

所以，在后續的日高 / 日低突破交易中，我們仍然使用更早之前那一天的高低點區間。正如圖中所示，最終價格跌破了該區間的低點，再次給了我們一個空頭交易機會。

接下來，我們再來看一種勝率同樣很高的日內交易策略。不過需要提醒的是，這個策略相比前面的內容要稍微進階一些。

日內超短線交易策略

在突破交易中，我們是順著市場原有的方向去做交易，目的是抓住并放大市場的動能。而剝頭皮交易（日內超短線交易）則屬于另一種類型的日內交易策略，它的核心思路是做反轉。

最常見、也最有效的一種剝頭皮方式是：當價格測試阻力位時嘗試做空，預期價格會向下反轉；當價格測試支撐位時嘗試做多，預期價格會向上反轉。

一般來說，交易者會先在更高的時間周期上，找出當天需要重點關注的關鍵支撐和阻力位，然后再切換到更低的時間周期，去交易價格在這些關鍵位置附近的反應。

簡單總結一句：突破交易是順勢而為，剝頭皮交易是抓回調、抓反轉。一個追趨勢，一個抓拐點，思路不同，但在合適的市場環境下，都可以成為非常高效的日內交易武器。

相關文章閱讀：《每天賺100美元！揭秘全球超短線交易者公認的“最佳剝頭皮交易策略”》

看跌日內超短線交易示例

在上面的圖中，我們可以看到一個非常典型的空頭剝頭皮交易機會。

可以看到，圖的左側有一個明顯的大波峰。價格一開始穩步上升，但在峰值處，賣方強力介入，導致行情出現一次大幅反轉。

我們將這個位置標記為重要阻力位后，就只需要觀察市場，等待價格再次回升來測試這個阻力位。

支撐阻力交易的核心邏輯是：這些關鍵位置往往會反復成為市場反轉點。

在這個例子中，當價格回升并測試阻力位時，我們就可以考慮做一筆短線空頭交易，目標是捕捉價格的短期下跌。圖中你可以看到，我們實際上有兩次這樣的機會。每次價格測試阻力位時，都會因為賣方介入而迅速下跌。

由于我們是在低時間周期上做剝頭皮交易，所以關注的只是短期的市場反應。根據你使用的時間周期，這種反應可能只有5點（極短線剝頭皮），也可能達到20–30點（典型剝頭皮）。

這里的妙處在于：我們不是想預測市場的大轉折，只是想利用價格的短暫反應來獲利。

在交易管理上，典型做法是：當價格測試阻力位時進場，同時將止損設在阻力位上方。例如，在5分鐘圖上，你可以在阻力位做空，止損10點，目標20點。

重點是，我們只捕捉短期反應，而不是整個反轉行情。

多頭剝頭皮示例

在上圖中，我們可以看到一個非常典型的多頭剝頭皮機會。

這個例子很好地展示了剝頭皮的交易思路，也強調了剝頭皮策略的核心——只抓短期反應。

首先，我們標出了一個大波谷，它曾是一次顯著的上升反轉點。價格之前快速下跌（從K線來看，很可能是新聞事件導致的急跌），隨后買方介入推動價格上升，這就形成了我們可以標記為支撐位的波谷。

一旦標好支撐位，就只需要觀察價格回落到這個位置時的反應。

可以看到，價格確實回落到支撐位，并出現了一次小幅反彈，之后市場又繼續下跌。

這個例子很好地說明了剝頭皮的精髓：我們只需要短期反應，不需要價格大幅反轉才能獲利。即便反彈時間很短，也足夠捕捉利潤。要記住，這類策略是極短線剝頭皮策略。

到這里，我們已經看過了幾種不同的日內交易策略：

? 最簡單的突破交易

? 更具體的ORB策略（開盤區間突破）

? 前一日高低點突破

? 更進階的剝頭皮交易策略

希望到現在，你已經對如何為自己構建一個有效的日內交易策略有了清晰的思路。

在你準備開始操作圖表之前，讓我們最后總結一些在使用日內交易策略時需要注意的關鍵事項。

日內交易策略的關鍵注意事項

首先要強調的一點是：每位交易者都應該追求高概率的日內交易策略。

也就是說，要把前面講到的方法，學會結合自己的交易風格去應用和調整。這里最重要的是弄清楚：你最喜歡交易的市場是哪一個？哪個時間周期最適合你？

沒有所謂的“萬能策略”或“完美日內交易策略”，適合別人的不一定適合你。不過，前面介紹的幾種策略，都經過驗證，非常有效。

最好的做法，和往常一樣，是花時間練習這些策略，學會如何高效執行。

我們也談過一些關于止損和止盈設置的思路，但最終的具體參數還是要由你自己決定。因此，花點時間去嘗試不同的設置，找到最適合自己的方案非常關鍵。

還有一個常被問到的問題：這些策略是適合在外匯市場交易，還是期貨市場交易更好？

答案是：其實兩者區別不大。前面講的這些方法，在外匯日內交易和期貨日內交易中同樣適用，效果幾乎一樣。

簡單總結一句話：關鍵不是市場，而是策略執行的質量，以及你能否找到最適合自己的節奏和參數。

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