RSI背離交易策略終極教程：識別、進場、止損與出場的完整邏輯

技術分析是通過研究歷史價格圖表數據，來預測未來可能發生的市場行為。像RSI這樣的震蕩指標，屬于技術分析工具中最基礎、也最常用的一類。而震蕩指標最強大的功能之一，就是識別價格背離。今天，我們就來重點講一講：如何識別并交易RSI背離形態。

什么是RSI指標？

在正式開始之前，先用幾句話簡單說一下什么是震蕩指標。

震蕩指標是一類會在高位與低位之間來回波動的技術指標，非常適合用來判斷市場是否處于超買或超賣狀態。

RSI，全稱是相對強弱指數（Relative Strength Index），它是一種領先的動量指標，用來衡量價格波動的強度和動能變化。之所以說它是“領先指標”，是因為RSI發出的信號，通常會早于價格在圖表上的實際反轉。

RSI一般顯示在主圖下方的副圖中，其走勢會隨著價格變化而同步波動。

RSI指標的結構

RSI指標只有一條線，這條線在三個區域之間來回波動，數值范圍是0到100。

? 超賣區域（0–30）——說明市場賣盤力量過強，空頭占據明顯優勢。

? 中性區（30–70）——這個區間內沒有特別明確的信號，市場相對均衡。

? 超買區（70–100）——說明市場買盤過度，買方力量可能已經接近衰竭。

需要注意的是，這些都是RSI的默認參數。如果你希望信號更精準，可以縮小超買和超賣區間，給中性區留出更大的空間。這樣做的好處是，信號成功率更高，但信號數量會明顯減少。說白了，就是“少而精”。

RSI指標的計算方式

RSI的默認設置是14個周期，下面我們就以這個默認參數為例，簡單說明計算邏輯。

首先，需要計算相對強度（RS），計算公式如下：

RS =（最近14根上漲K線的14周期 EMA）÷（最近14根下跌K線的14周期EMA）

EMA指的是指數移動平均線（Exponential Moving Average）。

如果你把RSI參數改成10周期，那么公式就會變成：

RS =（最近10根上漲K線的10周期 EMA）÷（最近10根下跌K線的10周期EMA）

得到RS之后，就可以計算RSI了，公式如下：

RSI = 100 ?（100 ÷（1 + RS））

這樣，你就得到了當前周期的RSI數值。

RSI的基礎信號

RSI最基礎的用法，就是觀察RSI線所在的位置，它相對于三個區域所處的位置，會給出不同的市場含義。

RSI超買信號

當RSI線進入70–100的超買區時，說明市場的買入意愿已經非常強烈，強到一個階段性“用力過猛”的程度。此時，多頭可能已經開始疲憊。

因此，當RSI位于70以上時，往往意味著價格存在回落或反轉的可能性，這通常被視為一個做空信號。

當然，是否立即進場，還需要結合價格結構和其他條件一起判斷。

RSI超賣信號

與超買信號相反，當RSI線進入超賣區（0–30區間） 時，說明市場的賣出力量過于集中，空頭可能已經消耗了太多動能，需要“喘口氣”。

當RSI位于0–30區域時，通常被視為一個做多信號，意味著價格有可能出現向上的反轉。

RSI背離信號

在RSI的各種用法中，背離可以說是它最強、也最有價值的功能之一。原因很簡單：RSI背離的可靠性，通常高于單純的超買或超賣信號。

超買、超賣信號在行情中會頻繁出現，但真正的RSI背離卻相對少見，而正因為少，才更有分量。

一般來說，RSI 背離指的是：價格走勢的方向，與 RSI 指標的方向不一致。也就是說，當價格還在繼續走的時候，RSI已經提前“提醒”你，趨勢可能要發生變化了。

RSI背離主要分為兩種：正（多頭）背離 和 負（空頭）背離。

正RSI背離（多頭背離）

當價格走勢不斷創出更低的低點和更低的高點，而RSI指標卻走出更高的高點和更高的低點時，就形成了正RSI背離。

簡單來說就是：價格還在下跌，但RSI已經開始上升。

在上方示例圖（MT4）中，圖表里的藍色下降通道顯示價格不斷走低，低點越來越低、高點也越來越低；與此同時，下方的RSI指標卻在走高，形成更高的高點和低點。隨后不久，價格便出現了明顯的上漲行情。

正RSI背離的另一種叫法就是多頭背離。它通常意味著，空頭趨勢已經接近尾聲，價格很可能即將轉為上漲。因此，正RSI背離往往是一個非常不錯的做多機會。

負RSI背離（空頭背離）

負RSI背離正好與正背離相反，通常出現在上漲趨勢中。

當價格不斷創出更高的高點和更高的低點，但RSI指標卻走出更低的高點和更低的低點時，就形成了負RSI背離。

也就是說價格在漲，但RSI卻在走弱。在這個相反的場景中，價格結構仍然是強勢的上漲形態，但RSI已經提前轉弱，最終價格往往會出現一波明顯的下跌。

負RSI背離也被稱為空頭背離，因為它暗示著一段下跌行情即將到來，通常適合考慮做空交易。

一句話總結：

? 正背離 → 關注做多機會

? 負背離 → 留意做空信號

RSI背離不是天天有，但一旦出現，往往值得你重點關注。

RSI背離交易

下面我們來聊一聊，在實際交易中，如何用RSI背離來進場、止損和出場。

利用RSI背離進場

當你想基于RSI背離進場時，需要滿足兩個核心條件，不能急：

第一步：確認RSI出現了背離

你需要明確看到：1）價格的高點 / 低點走勢；2）與RSI線上的高點 / 低點走勢方向相反。

也就是說，價格和RSI在“唱反調”。

第二步：確認價格真的開始反轉

并不是所有RSI背離都值得交易，假信號是一定會有的。

因此，不要一看到背離就沖進去，而是要等價格真正出現反轉跡象，這樣成功率會高很多。

在上面的例子中，那根大陽線的反轉K線，就可以被視為趨勢可能開始反轉的信號。

在不同的情況下，這兩個條件在圖表上的表現形式會有所不同。有時，反轉的確認只需要一根K線就能完成；而在另一些情況下，你則需要看到一次明確的推動行情（動能段）以及隨后出現的回調，才能確認反轉已經成立。

RSI背離交易中的止損設置

做RSI背離交易，一定要帶止損。因為背離不可能100%成功，保護本金永遠排在第一位。

止損設置的一個理想位置，就是價格發生反轉時形成的那個關鍵邊界位。

如果是多頭（看漲）背離，那么止損應放在價格反轉時形成的低點下方；如果是空頭（看跌）背離，則需要關注反轉形成的高點，把止損放在該高點的外側，以此來保護你的交易和資金安全。

結合前面提到的那個案例來看，如果我們把那根明顯的反轉大陽線視為多頭行情啟動的信號，那么止損就應該設置在反轉當時形成的最低點下方。

RSI背離交易如何出場

有時候，價格在反轉之后會走出一段比較大的趨勢；但有時候，這只是對前一段行情的一次短暫修正。

到底在哪個位置出場，并沒有標準答案，需要你根據圖表情況自行判斷。只要價格仍然朝著對你有利的方向運行，就可以繼續持有這筆交易。

如果你在圖表中搭配使用了一些額外的技術工具，往往能幫助你更精準地判斷RSI背離交易的出場時機。同時也別忘了，RSI本身的超買、超賣信號同樣可以作為參考，它們往往能幫助你更好地確定離場位置。

結合價格行為交易RSI背離

當你需要在圖表上尋找更多確認信號時，價格行為分析始終是一個非常好用的方法。你可以利用你在圖表上看到的任何形態來提高交易的準確率，比如趨勢線、通道、形態結構、K線形態等等。

這個策略的核心思路是：先確認RSI出現了背離，再配合一個價格行為信號作為進場依據。之后，只要價格行為仍然支持你的交易方向，就繼續持有；或者在你發現RSI出現相反信號時離場。

無論如何，始終要設置止損，用來保護你的賬戶資金。這一點，永遠不能省。

在上面的圖中，我們看到的是澳元/美元（AUD/USD）的15分鐘圖，圖表下方使用的是默認參數設置的RSI指標。

這個案例一開始處于一個明顯的多頭趨勢中，我們已經用藍色趨勢線在圖表上標了出來。

圖中橙色的線標出了價格走勢中的更高的高點和更高的低點；而RSI指標中的橙色線，則顯示出了RSI的看跌背離。

在確認RSI出現背離之后，可以看到價格開始嘗試反轉，并向下測試趨勢線。隨后，價格突然跌破了這條趨勢線，這正是我們需要的價格行為信號，于是可以考慮進場做空。

止損的合理位置，應放在價格反轉時形成的那個高點上方。圖中已經用紅色水平線標出了止損位置。

接下來，我們按照價格行為的思路來判斷出場時機。粉色的下跌趨勢線，代表價格下行過程中所遵循的趨勢。隨后，有一根K線向上突破了這條趨勢線，說明下跌行情可能已經接近尾聲。這是一個相當不錯的離場信號，于是我們在這里平倉，最終獲得了31點的利潤。

將RSI背離與其他震蕩指標結合使用

在RSI背離交易中，還有一種非常不錯的做法，就是把RSI的信號與另一個領先指標的信號進行配合使用。其中，一個很適合搭配的震蕩指標就是隨機指標。

具體思路是：當RSI出現背離，同時又得到了隨機指標的額外確認時，再進場交易。進場之后，我們會一直持有這筆交易，直到出現以下任意一種情況：

? RSI 給出相反的信號。

? 隨機指標出現相反方向的背離。

需要特別注意的是，我們不會把隨機指標的超買/超賣作為出場信號。原因在于，隨機指標相比RSI更加靈敏，波動也更頻繁，很容易產生大量假信號。因此，如果僅僅因為隨機指標進入超買或超賣區就出場，往往會讓你在沒有必要的情況下過早離場。

換句話說，隨機指標的超買、超賣信號并不適合用來做止盈依據，否則很可能會把一筆原本還能繼續盈利的交易提前“嚇”出場。

這一次，我們觀察的是歐元/美元（EUR/USD）的15分鐘圖。在圖表下方，同時放置了RSI指標和隨機指標。

可以注意到，這個案例一開始，行情處在一個明顯的下跌趨勢中。隨后，RSI和隨機指標同時確認出現了正背離。這是一個非常強的“雙重信號”，不容忽視，因此我們在圖表上第一根明顯的多頭K線出現時進場做多。

止損方面，我們將止損設置在反轉當下形成的低點下方。隨后，可以看到價格出現了幾次比較明顯的上漲，同時RSI和隨機指標也都跟隨走高。

接著，隨機指標進入了超買區。不過，這是一個很常見的現象，我們并不會因為進入超買區就急著平倉。真正的關鍵信號出現在后面：隨機指標的下一個高點低于前一個高點，而與此同時，價格卻仍在不斷創出新高。

這就意味著，隨機指標在圖表上給出了負背離信號，而這，正是我們用來離場的信號。

總結

震蕩指標是外匯交易中最基礎、也最常用的技術分析工具之一。其中，最受歡迎的震蕩指標之一，就是相對強弱指數（RSI）。

RSI屬于領先指標，也就是說，它的信號通常會先于價格真正反轉出現。RSI由一條線組成，在超買區、超賣區和中性區之間來回波動。

RSI的默認參數如下：

? 超賣區：0–30

? 中性區：30–70

? 超買區：70–100

? 默認計算周期：14個周期

在計算 RSI之前，首先需要計算相對強度（RS）：RS =（最近14根上漲K線的14周期EMA）÷（最近14根下跌K線的14周期EMA）

然后將RS代入RSI公式：RSI = 100 ?（100 ÷（1 + RS））

這樣就可以得到當前周期的RSI數值。

RSI最基礎的兩種信號是：

? 市場超買

? 市場超賣

不過，相比單純的超買和超賣，更高級、也更可靠的信號是RSI背離。RSI背離主要分為兩種類型：

? 正向RSI背離（看漲背離）

? 負向RSI背離（看跌背離）

如果你想基于RSI背離進場交易，需要做到以下幾點：

? 在圖表上確認真實存在的 RSI 背離

? 確認價格已經開始出現反轉跡象

? 在反轉發生時，將止損放在關鍵拐點的另一側

需要注意的是，背離交易并沒有固定的止盈規則。只要價格走勢仍然對你有利，或者你的交易系統允許，就可以繼續持有。

RSI背離策略與價格行為結合使用，效果會非常好：

? RSI出現背離 + 價格行為信號，即可進場

? 止損放在反轉點的另一側

? 只要價格行為持續支持你的方向，就繼續持倉

另一種非常實用的RSI背離策略，是結合隨機指標一起使用：

? RSI出現背離 + 隨機指標給出確認信號，即可進場

? 在反轉點的另一側設置止損單

? 然后持有這筆交易，直到你看到RSI出現相反信號，或者隨機指標出現相反方向的背離為止。

一句話總結：RSI背離本身已經是高質量信號，如果再配合價格行為或其他震蕩指標確認，交易的穩定性和成功率都會明顯提升。