告別靠感覺交易！教你如何構建一個真正能賺錢的交易系統

支撐與阻力。

趨勢線。

圖表形態。

你有沒有問過自己這樣的問題……

“這些工具在市場中真的有效嗎？”

“我該如何真正判斷它們是否有效？”

如果你有過這樣的疑問，那你已經領先至少50%的交易者了！

因為大多數交易者只是盲目相信課本和視頻里的內容……而你，已經開始跳出這些表象，嘗試看得更深一個層次。

但問題來了，你該如何驗證市場中到底發生了什么？

又是否有辦法，把這些認知真正轉化為一個可盈利的交易系統？

甚至是從零開始搭建一個系統！？

那么，在今天這份指南中，你將學到：

? 打造不僅能賺錢、還能讓你在市場中長期保持穩定的交易系統的核心關鍵

? 構建一個堅如磐石、完全基于規則的交易系統的終極檢查清單

? 一套經過實戰檢驗、能夠持續輸出可重復結果的交易系統構建框架

? 交易者在搭建系統時最常踩的坑，以及如何自信地避開它們

下面讓我們開始吧……

盈利交易系統的關鍵，在于消除交易中的主觀判斷

來看這張圖表……

假設你的策略是，在支撐位買入，在阻力位賣出。

那么，我問你一個問題：支撐和阻力到底在哪里？

嗯……如果你已經練習了一段時間，你可能會畫出類似這樣的水平線……

看起來很簡單，是不是？

但問題就在這里……此刻此刻，我幾乎可以肯定，你并不完全同意我畫的支撐和阻力。

那更別說其他交易者了。

我的意思是，如果把同一張圖拿給另外兩個人看，他們很可能會畫出完全不同的支撐和阻力。

當然，你也可以反駁說：

“那只是次級支撐，根本不該畫！”

“我們需要更多數據，應該把圖表視角拉遠一點看！”

但問題恰恰在于這里……你可以不斷往里添加因素。

而當你加入越來越多的條件和變量時，會發生什么？

沒錯！不一致性。

更重要的是，這會讓你的策略幾乎無法進行有效回測。

所以，為什么不反過來，把事情簡化呢？

比如說，你只在價格創出100日新高時買入……

你能在圖表上標出，你本可以進場多少次嗎？

很明顯，沒有任何疑問。

因為我有90%的把握，你和我畫出的結果會非常相似……

即使你再讓另外三個人看同一張圖，結果很可能也差不多。

如你所見，這里有一致性！

但我敢肯定，你現在可能在想：

“這樣真的有效嗎？”

好消息是，這種一致性讓策略的測試變得更加可靠和準確。

事實上，正是這種一致性，使它成為真正意義上的“系統”。

因為一切都黑白分明。

這也是我們在本指南剩余部分將要重點講解的內容。

當然，入場點只是策略的一部分……

那么，在構建一個盈利的交易系統時，還有什么要素必須保持“系統化”呢？

讓我來為你展示……

盈利交易系統檢查清單

一個關鍵環節是明確你的交易規則。

雖然構建一個盈利的交易系統不僅僅依賴指標，但你必須把以下幾個部分搞清楚：

1. 市場選擇

2. 指標

3. 入場

4. 倉位大小

5. 出場

我們來快速梳理一下……

?市場選擇

如果你只是根據小道消息或推薦去買股票、期貨或加密貨幣……那么，你的結果幾乎必然不穩定、不一致！

所以，一定要設定市場選擇規則。

它會迫使你去尋找可以長期系統化交易的市場，而不是隨意跟風。

?指標

圖表很容易變得雜亂。這也是很多交易者失敗的原因。

你必須分類管理自己使用的指標。

舉例來說：

一個指標用于趨勢過濾（如果需要的話）。

一個指標用于入場。

一個指標用于止損。

一個指標用于出場。

每類只用一個！確保每個指標互相補充，并與圖表保持一致。

?入場

以我們前面提到的例子為基礎，你可以應用一個簡單的“如果……那么……”邏輯思維。

例如：

如果價格收盤創出100日新高，則在下根K線開盤時建多倉。

如果價格收盤低于RSI 30，則在下根K線開盤時建多倉。

這一點毫無疑問！

同樣的邏輯，也必須應用到其他指標上。

?倉位大小

倉位管理本質上屬于風險管理。

如果你交易股票，很可能使用組合分配的方法。

然而……當交易差價合約（CFD）或使用杠桿時，一個常見的方法是，每筆交易的風險控制在資本的1%，以止損觸發為準。

如果你想深入了解，可以進一步查閱相關資料：《專業操盤手永不爆倉的“秘密”！詳解日內與波段交易的1%風險規則》、《數十位頂級交易員們一致認為進場策略風險管理至關重要》

?出場

出場同樣需要盡量保持系統化。

你不能隨意說：

“價格在阻力區徘徊時我就平倉。”

“K線結構破位時我就出場。”

要保持如果……那么……的邏輯：如果價格收盤低于50日均線，則在下根K線開盤時退出交易。

不要偏離規則。

構建盈利的交易系統有上百條路徑。

我分享的清單可以確保你走在正確方向上，但你肯定會發現市面上有許多所謂系統，根本無法在市場中運作……

而這是很正常的。

構建一個穩健的系統需要時間。

但如果我告訴你，有捷徑可走呢？

畢竟，你沒必要重新發明輪子。

別擔心，到目前為止，你學到的所有內容依然適用。

讓我們一探究竟。

RETT框架：打造盈利交易系統的關鍵

RETT框架代表：

R：閱讀包含回測結果的交易書籍

E：提煉交易理念

T：測試交易系統

T：優化交易系統

讓我來詳細說明。

1. 閱讀包含回測結果的交易書籍

框架的第一步，就能為你節省數百小時的試錯時間，避免重復實驗哪些方法有效、哪些無效。

為什么？

簡單來說，它讓你站在巨人的肩膀上。

這里有一些非常好的入門示例：

? Andreas Clenow的《Following the Trend》（中文版本《趨勢永存：打敗市場的動量策略》）

? Nick Radge的《Unholy Grails》

? Howard B. Bandy的《Mean Reversion Trading Systems，《均值回歸交易系統》》

更棒的是，現在你不必局限于書籍。

你同樣可以從互聯網文章或研究論文中獲取知識！

關鍵在于，它們必須包含完整的、可在市場中盈利的交易系統。

2. 提煉并理解交易理念

至關重要的是，你絕不應該盲目相信他人的回測結果。

當然，這些信息非常有價值。

但你還需要透過數字看到背后的邏輯。

問自己幾個關鍵問題：

1）這個交易系統的核心原理是什么？

2）它為什么能賺錢？

3）它在什么情況下表現不佳？

4）這個系統適合我嗎？

永遠不要忘記，你是要把辛苦賺來的錢交給這個系統！

這也是理解交易理念的全部意義所在。

如果你不理解策略，如何去信任它？

3. 測試交易系統

接下來是（稍微）棘手的一步……自己回測策略！

不過，這也是你開始將系統真正掌握在自己手中的階段。

它讓你能夠驗證，你看到的數字是否真實可靠，是否真的屬于一個盈利的交易系統。

測試方式有很多種，我會在后續章節分享更多細節。

但歸根結底，你需要記住以下幾個方面：

1）回測平臺

2）數據來源

3）交易系統代碼

你看得出來，之前學到的內容為什么如此重要嗎？它凸顯了保持策略盡可能系統化的重要性。

沒有基本面分析，沒有支撐/阻力線，沒有趨勢線，也沒有不確定性。

一切黑白分明，完全系統化！

現在，目標是至少實現80%與書籍或文章中回測結果相似的表現。

由于數據不同，想完全一致幾乎不可能。

但如果你自己的回測結果大體上與書中盈利系統一致，那么你就差不多準備好可以上線交易了！

4. 優化交易系統

這是最有趣的部分——根據自己的需求調整策略！

這正是為什么你需要在RETT框架中認真完成“E”（提煉并理解交易理念）。

如果你對交易系統理解透徹，修改指標參數也不會破壞系統。

舉個例子：假設一個系統使用20周期均線來追蹤止損……

但你心想：

“哎，這個追蹤止損太緊了。”

“我想把止損拉長一點，讓交易持續時間更長。”

那該怎么辦？

你將追蹤止損改為 50 周期均線……

如果這個“盈利”交易系統開始失效并虧損，那么很可能意味著一旦市場條件變化，策略就會失效。

明白了嗎？

通過認真遵循RETT框架，你可以根據自己的風險偏好開始微調交易系統。

只要理解策略、進行回測，再微調，不會因為加入新的指標就破壞整個系統。

理解它、測試它，然后打磨它。

那么，你想看看RETT框架完整的實戰示例是如何運作的嗎？

接下來我們來看看……

RETT框架：一個盈利的趨勢跟隨系統

你絕對應該完整地在自己這邊驗證這個系統。畢竟，這正是本指南的核心目的！

無論如何，這里是我自己的操作方法……

1）閱讀包含回測結果的交易書籍

我參考的書籍是Andreas Clenow 的《Following the Trend》。

這本書非常出色，它不僅講述了趨勢跟隨的操作方法，還深入探討了成為趨勢交易者所需要的心理素質。

從書名你大概可以猜到，我將使用一個趨勢跟隨系統！

2）提煉交易理念

趨勢跟隨的核心原則可以總結為：

? 順勢而為——跟隨市場趨勢進行交易

? 高買更高賣 / 低賣更低買——順勢加倉或平倉

? 跟蹤止損——讓你能夠順勢而行

? 多市場交易——增加捕捉趨勢的概率

? 控制風險——只冒一部分資金，最大化降低虧損

當然，還有其他交易方法，比如均值回歸、動量交易等，但在這里，我專注于趨勢跟隨。

你可能知道：趨勢跟隨系統在市場趨勢明顯時盈利……而在市場震蕩時，則會出現虧損或回撤。

但一定要努力理解，你的策略什么時候有效，什么時候無效。

減少意外發生的概率！

3）測試交易系統

你可以使用書中分享的交易系統，也可以自己設計（只要符合趨勢跟隨理念即可）。

下面是我設計的一個趨勢跟隨系統示例：

多頭規則：

? 當價格收盤創出過去50天新高時建多倉

? 3倍ATR作為追蹤止損

? 每筆交易風險控制在1.5%

空頭規則：

? 當價格收盤創出過去50天新低時建空倉

? 3倍ATR作為追蹤止損

? 每筆交易風險控制在5%

交易市場：

? 貴金屬與能源：黃金、銅、布倫特原油、鉑金、天然氣

? 外匯：美元/日元、澳元/美元、新西蘭元/美元、歐元/美元

? 股票指數：A50、納斯達克100、加拿大60、恒生30、法國40、標普500

? 債券：加拿大10年期國債、歐元BTP、美國5年期國債

? 農產品：豆粕、育肥牛、玉米、大豆、大豆油、糙米

為了更清楚，這里展示策略在圖表上的樣子：

下面是空頭示意圖：

這些都是經過精心挑選的圖表，實際交易中仍會有虧損！

重點是讓你看到策略在圖表上的表現，方便你在操作時有視覺參考。

最后，我們使用50日唐奇安通道，以及20周期ATR ×3的吊燈止損指標（Chandelier Exit）。

（備注：吊燈止損是一個追蹤止損指標。它計算當前的ATR值并乘以一個因子。這個因子可以是任何你想要的數字，3、4、5、10等。例如：如果你選擇一個因子為3，那么吊燈出場將被繪制在高點/低點3 ATR的位置。如果價格收盤低于吊燈止損，你就會退出你的交易。）

明白了嗎？

回測時間為2000年至2024年，共24年數據，包括互聯網泡沫和08-09年金融危機。

回測結果：

? 勝率：34%

? 平均盈虧比：20

? 年化收益率：16.21%

? 最大回撤：38%

每月和每年的細分如下：

最終的權益曲線如下：

4）優化交易系統

我知道，41%的回撤看起來非常嚇人，對吧？

但事實是，這個系統即使經歷金融危機，也在市場上保持優勢。

好消息是……你可以對系統進行調整來提升收益，例如：

? 增加交易市場

? 提高ATR值

? 調整50日高點/低點入場條件

由于系統本身穩健，即使修改指標設置，大概率仍然有效。但哪種設置最適合你，需要你自己去微調和測試！

接下來，我會展示如何開始自己回測……

哪些回測平臺適合用來建立盈利交易系統

在本文的最后一部分，我將從三個方面講解如何開始建立你的盈利交易系統：

1. 回測平臺

2. 數據來源

3. 編程

老實說，每一部分都值得單獨寫一篇文章！

但本指南旨在幫你大幅縮短學習曲線，所以我給你最核心的概覽。

回測平臺

我用來回測策略的平臺是Amibroker……

Amibroker強大的地方，不在于它的圖表功能。更重要的是，它可以同時對多個市場進行回測！

這樣，你就能更全面地了解當你開始實盤交易系統時，整個投資組合可能的表現。

當然，Amibroker的功能遠不止這些，但現在你知道我使用它的核心原因就夠了。

另一個常用且免費的回測平臺，你很可能也用過，那就是MetaTrader 4（MT4）……

雖然它很方便，但并不是最適合組合回測的工具。

你需要對每一個交易市場單獨點擊“回測”，然后手動合并報告。

不過，如果你關注短周期交易，并且只想操作幾個市場，那么MetaTrader 4仍然可以幫你入門短線算法交易。

此外，還有一些我沒親自用過但聽說評價不錯的回測平臺，例如：

? TradeStation

? MultiCharts

? RightEdge

數據來源

在這三者中，這是最關鍵的部分。

因為無論你用哪個回測平臺，都必須有準確的數據。

很多情況下，策略在免費市場數據上看似盈利，但在更精準的數據上卻完全失敗。

我推薦的幾個數據來源如下：

? Norgate Data—— 我個人交易用的數據，涵蓋美國股票、澳大利亞股票、外匯和期貨。

? CSI Data—— 另一款優秀的數據源，覆蓋美國股票、澳大利亞股票、外匯、期貨、倫敦證券交易所及加拿大股票。

? Tick Data Suite—— 缺點是只覆蓋少數市場，主要是外匯市場；優勢是提供非常詳細的逐筆數據，適合通過MT4或MT5測試和優化短線策略。

編程

這是將你的交易系統轉換成回測平臺可以識別的語言的環節。（這也是為什么我教你盡量讓策略系統化！）

因此，這一階段通常需要一定的編程知識。

如果你熟悉編程，那你就有優勢。

如果不熟？除了學習編碼（我認為這是最穩妥的方法），還有其他選擇，比如雇傭程序員。

市場上有很多編程語言，比回測平臺還多。你需要找一位專門熟悉你回測平臺所用語言的程序員。

當然，你也可以嘗試用ChatGPT生成代碼……但根據我的經驗，你本身仍需有編程基礎才能讓它發揮作用。

對于非常基礎的策略，AI生成可能可行，但一旦加入風險管理、交易管理和篩選規則……策略很快就可能失效。

另一個無需編碼的方案——Eabuilder。

這不是免費的，但確實能完成任務。

如果你熟悉MT4，并且手頭有幾個自定義指標……你可以上傳這些指標，用它們來幫助開發盈利交易系統。

唯一缺點是它只支持MT4、MT5和TradeStation。

但它確實能節省大量時間和精力！

到此為止，你已經得到一份完整、全景式的“如何建立盈利交易系統”指南。

說完這些……我們來快速回顧今天學到的內容。

結論

建立盈利交易系統可能是一條艱辛且長期的旅程。但它會讓你成為少數精英交易者之一。

你不再是盲目試錯，而是使用工具去理解哪些系統真正有效，并掌握它們運作的原理。

這是你交易能力提升的關鍵一步。

今天你學到了：

1. 建立盈利交易系統，要消除隨意性，采用明確、規則化的策略。

2. 策略必須包括市場選擇、倉位管理，以及用于入場、出場和交易管理的指標。

3. 使用RETT公式：閱讀（Read）、提煉（Extract）、測試（Test）、微調（Tweak）以適合個人風格。

4. 回測至關重要——選對平臺、獲取準確數據，并用合適方式開發系統（自行編碼或外包）。

最后，我想問問你：

? 你在尋找盈利交易系統的過程中有哪些經驗？

? 這是你第一次思考系統交易與自由裁量交易的區別嗎？

? 關于回測平臺，你有什么建議或使用經驗？

歡迎在評論中分享你的看法！