30年交易老兵16條忠告：避開這些坑，你的日內交易能少走5年彎路

雖然學習、應用和適應交易需要時間，但有一些交易技巧可以縮短你的學習曲線。經歷過痛苦的回撤、已有30余年實戰經驗的著名交易員史蒂夫·伯恩斯（Steve Burns）列出了以下16條快速入門日內交易的建議與技巧，你應當熟悉它們，以在這個殘酷的市場中提高成功的概率。

#1. 評估你的個性

說白了，就是先搞清楚你自己是什么性格的人。

如果你一著急就上火、盯盤越久越難受，那就別跟自己較勁，長期策略反而更適合你；如果你天生喜歡刺激，享受心跳加速、手心出汗的感覺，那短線交易可能更對你的胃口；要是壓力一大就睡不好、吃不下，那你就得老老實實地設計一套能降壓的交易計劃，比如更小的倉位、更明確的止損。

交易不是比誰更猛，而是誰更了解自己、誰更能跟自己的性格和平共處。

#2. 培養紀律性

想象一下這個場景：你明明有計劃，知道這里可能要走一個雙肩頂結構，結果價格一回撤，你心態就先崩了。才跌了20個點，就開始坐立不安；計劃里寫著能扛50點，可眼睛盯著浮虧，手已經不聽使喚了。再跌5點，啪，一刀砍掉，虧25點出局。

結果呢？過了45分鐘行情就按你原本的劇本走了，價格在第二個肩中段一路拉升，40個點穩穩到位。遺憾的是，這趟車已經跟你沒關系了。

這就是很多人做交易的真實寫照：不是看不懂行情，而是扛不住過程。

沒有紀律，每天都在“提前認輸”，時間一長，賬戶自然就被一點點掏空。真正能賺錢的，從來不是偶爾蒙對一筆，而是日復一日按計劃執行、復盤、修正的那股狠勁。交易拼到最后，拼的不是技術，是執行力。

#3. 提前規劃你的交易

說到底，每一筆交易都得先想清楚再下手，而且想清楚了就要照著做。只要你老老實實按計劃來，風險就始終被關在你一開始設好的籠子里；你甚至可以提前想好幾種可能的走法，心里有數，手就不會亂。

一旦你開始脫離計劃隨便交易，事情就會立刻變復雜。臨時改主意、倉促下決定，最后往往不是行情打敗你，而是你自己把賬戶折騰沒了。

舉個很真實的例子：你原本計劃早上8點到中午12點交易，這段時間你最熟，節奏對、狀態好，一口氣賺了120個點，心里美滋滋。然后你心想：“下午也沒事，隨便玩玩吧。”結果呢？三個小時后倒虧200點，還一臉懵，完全不知道問題出在哪。

記住一句話：守住你的計劃，就是守住你的優勢。當你跑到舒適區之外交易，其實就是一頭扎進了別人的主場，而那時候，對方的優勢可比你想象的大得多。

#4. 利用數據挖掘為自己加分

很多人一覺得策略“失靈”了，第一反應就是懷疑市場、懷疑指標，卻很少回頭問一句：我是否使用了足夠的歷史數據來進行有效評估？

你在設計策略的時候，如果歷史樣本太短，本來就很容易被行情“打臉”。

現在獲取數據并不難，關鍵是你要在盡量接近真實市場的環境里反復測試。比如你通過數據發現，3月15日前后市場特別容易劇烈波動，那最聰明的做法是什么？不是硬上，而是那天干脆不交易。

可如果你沒有這些統計數據，很可能會自信滿滿地下單，結果被行情狠狠干一頓，最后只剩下懊惱和懷疑人生。

所以，別只看表面走勢，認真檢查你的數據來源，學會聰明地挖數據，確保它真實、可靠。這一步，往往比多加一個指標更重要。

#5. 制定交易策略

制定不同策略和整體計劃需要大量信息。你的風險承受能力是多少？最大回撤是多少？你會金字塔加倉嗎？你的風險收益比是多少？你會交易哪些市場，選擇什么時間框架？

你的計劃應包括這些內容以及更多細節。一些常規類別包括風險管理技術、方法論和策略測試。

制定多個鐵板釘釘的計劃，這些計劃應遵循總體規劃。在這些計劃中創建可適應的策略。一旦完成，你將對自己想要做什么以及如何去做有一個清晰的全景圖。

#6. 了解影響市場的分析類型

簡單說，市場分析就兩條路：一條是技術面，一條是基本面。

技術分析更像是在跟數字和圖形打交道——K線形態怎么樣、行情現在是震蕩還是趨勢、市場里有多少單子在跑、趨勢線是在往上還是往下，這些統統都是用數學算出來、畫出來的。

基本面就不看圖了，它關心的是圖表外面的事，比如美聯儲這幾年利率是怎么變的、政策風向在往哪走，這些東西不會直接給你買賣點，但會告訴你市場大概“想往哪邊跑”。

在日內交易中，基本面分析會告訴你某些可能性，而技術分析會將這些可能性進一步縮小。你的分析能力越強，并且能夠熟練運用這些能力，就能在降低風險的同時提高收益。

#7. 接受失敗

高失敗率并不意味著你總體上會虧錢。即使你只贏了20%的交易，也可能盈利非常高。只要你的風險控制和盈利策略到位并嚴格執行，你可以預先設定自己愿意承擔多少次虧損交易。

關鍵是要接受失敗只是交易過程的一部分，是不可避免的。你只需要確保在盈利交易中賺取的足夠覆蓋虧損。如果無法做到這一點，你就需要調整風險/收益比或改變整體策略。

#8. 設定現實的盈利目標

成功不能急于求成。學習市場、建立策略并適應它們都需要時間。那些做到這一點的交易者，通常在5到12個月后能看到持續盈利。

過早追求目標或預測可能會導致你冒險交易、不遵循計劃，并最終損失本金。

#9. 風險管理

你有風險管理策略嗎？包括每筆交易的常規風險和每月最大回撤，你必須有一個計劃。這是降低虧損并最終實現盈利的關鍵。

記住，數字運作的方式可能與你想象的不同。例如，一筆交易虧損25%，需要上漲33%才能回本。承擔的風險越大，虧損越多，你需要贏得的幅度也越大才能彌補損失。

#10. 先用模擬賬戶交易

沒錯，真金白銀會帶來真實的動力。但先用模擬賬戶學習基礎知識是很重要的。這是練習紀律性的絕佳機會。由于資金不是真實的，嚴格執行計劃反而更困難。在學習階段，你可以面對并克服交易中出現的恐懼和貪婪等情緒。

順便提一下，許多有經驗的交易者會利用模擬賬戶測試新策略、跟蹤已有策略，或者僅僅是在無風險的情況下提升知識水平。善用這一寶貴資源，將其作為你的優勢。

#11. 只用你能承受的資金交易

一次又一次，人性的弱點顯現出來，我們聽到很多令人心酸的故事。有人把自己的退休金或生活費全部虧掉，只因為在市場上賭博般地用辛苦賺來的錢追逐百萬財富。

雖然風險可以被控制，但日內交易本質上仍然是高風險的。當你決定開立真實賬戶時，只使用你能夠輕松承受損失的資金。許多交易者在盈利之前，會多次虧光整個賬戶。

要接受一個事實：你放入賬戶的錢在心理上應當視為已經損失。以“100%資金可能虧損”的心態開始交易，有助于確定你的舒適區并減少壓力。

#12. 明智選擇你的經紀商

選經紀商這件事，千萬別嫌麻煩。先問問自己：他們的平臺你用著順不順手？最低入金是多少？手續費、點差怎么算？賬戶做大了，能不能順利出金？這些問題不搞清楚，后面遲早要踩雷。

現實是，不少人不是虧在交易上，而是虧在經紀商上。有人為了省那點手續費，選了不靠譜的小平臺，結果公司一出事，賬戶里的錢直接清零，連申訴的地方都沒有。

所以選一家有口碑、成立時間長、監管嚴苛的經紀商，本質上就是在給自己的賬戶上保險。這一步做對了，你才有資格談交易。

#13. 使用止損單

每筆交易都應設置止損。包括一個硬性的、單筆交易最大回撤止損，以及一個可變的、較靈活的追蹤止損。

假設你盈利100點，卻沒有設置20點的追蹤止損。市場下跌了50點，你才平倉。如果你使用了追蹤止損，你本可以獲得80點而不是只有50點。

聰明地使用止損非常重要，失控的虧損或原本的巨大盈利變成虧損，這種懊悔的滋味令人深刻。

#14. 保持簡單

市場里的指標多到能把人看花眼，但真相是：不是越冷門越好。你可以先看看那些真正長期賺錢的交易者都在用什么指標，然后從里面挑適合自己的，用熟、用透。

很多人容易走偏路，自己“發明”一個超級復雜的指標，參數獨特、算法高級，結果呢？一直虧。不是它一定沒用，而是市場大多數人根本不看這個參考點。大家盯的是支撐、阻力、趨勢這些“公共坐標”。

交易本質上是群體行為。用多數人都在看的指標，更容易和市場產生共振，成功概率自然更高。等你真正理解市場之后，再談創新也不遲，先別急著當發明家。

#15. 了解“黑天鵝”事件

這里有一個很生動的故事。兩位諾貝爾經濟學獎得主——邁倫·斯科爾斯（Myron Scholes）和羅伯特·默頓（Robert Merton）——曾加入著名的長期資本管理公司（LTCM）。他們的公式非常出色，每天都能盈利。天空一片金黃，彩虹燦爛……但為了簡短說明，結果“俄羅斯違約事件”發生了。

一場意料之外的黑天鵝事件出現，原本有效的公式失效，損失巨大。基金崩潰，斯科爾斯和默頓的聲譽受損，美聯儲不得不以某種方式介入。黑天鵝事件可一點也不好玩。即便發生概率低，也要盡量降低其風險。

16. 了解波動性

說白了，波動性就是價格“鬧不鬧騰”。價格跳得越快、幅度越大，波動性就越高。一個上下只動2個點的市場，肯定比一會兒就來回20個點的市場好對付得多。雖然有些策略高手專門吃波動，但那是進階玩法。對新手來說，一開始就去追高波動，基本等于給市場交學費，而且交得還不便宜。

更聰明的做法是，先搞清楚市場現在有多“暴躁”，學會控制倉位、放好止損，把波動帶來的風險壓下來。等你站穩了，再考慮去和大波動掰手腕也不遲。